KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구
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선물거래(futures trading)는 장래의 일정시점에 수량, 규격, 품질 등의 표준화...
KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 상호관련성에 관한 실증연구
목 차
Ⅰ. 서 론
1. 문제의 제기 및 연구목적
2. 연구의 방법과 구성
Ⅱ. 理論적 배경
Ⅲ. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증분석
1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계
2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계
Ⅳ. 결 론
서지사항
Ⅰ. 서 론
1. 문제의 제기 및 연구목적
선물거래가 1848년 CBOT(Chicago Board of Trade)의 설립과 함께 본격적인 체제를 갖추면서 처음 되었다. 이러한 선물가격 결정식은 금리선물, 주가지수선물, 통화선물에도 동일하게 적용되는데 유지비용이 각 선물마다 다르게 표시된다 주가지수선물은 1982년도 미국 캔사스시티 상품거래소가 밸류라인지수(Value Line Index)를 대상으로 처음 거래를 처음 하였으며 캐나다, 호주, 영국, 프랑스, 홍콩, 싱가폴 및 일본 등 20여개국에서 이미 도입되어 시행하고 있따 이런 주가지수 선물은 현물주식시장의 여러 주식들의 주가를…(skip)
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KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구
다. 선물거래(futures trading)는 장래의 일정시점에 수량, 규격, 품질 등의 표준화되어 있는 특정대상물을 계약 체결시에 정한 가격으로 인도, 인수할 것을 약속하는 계약으로 거래소에서 이루어지는 거래이다.KOSPI200선물시장과현물시장의상호관련성에관한실증연구
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레포트/경영경제
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목 차
Ⅰ. 서 론
1. 문제의 제기 및 연구목적
2. 연구의 방법과 구성
Ⅱ. 理論적 배경
Ⅲ. KOSPI 200 선물시장과 현물시장간의 상호관련성에 관한 실증분석
1. 선물시장과 현물시장간의 선행(lead)-후행(lag) 관계
2. 호재, 악재를 고려한 KOSPI 200 선물시장과 현물시장의 선행-후행 관계
Ⅳ. 결 론
서지사항
Ⅰ. 서 론
1. 문제의 제기 및 연구목적
선물거래가 1848년 CBOT(Chicago Board of Trade)의 설립과 함께 본격적인 체제를 갖추면서 처음 되었다. 이런 선물가격 결정의(定義) 기본모형은 현물가격을 기준으로 상품 단위당 유지비용을 합하여 결정된다 유지비용은 이자비용, 保險료, 보관료 등 상품보유에 따른 제비용이다. 즉, 상품선물거래는 농축산물, 귀금속, 원유, 비철금속 등이 거래되며 금융선물거래는 외환(통화)금리, 주가지수를 거래대상으로 삼는다. 이러한 선물거래는 상품선물거래와 금융선물로 구분되어진다.